AlterEconomics: нейросеть обошла классические модели в «штатный» период

Варвара Назарова и Борис Лодягин (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург) опубликовали в AlterEconomics сравнение ARIMA, SARIMAX и LSTM для прогнозов нефти за 2015–2019 годы. В набор данных вошли фондовые и промышленные индикаторы, спред Brent/WTI, фрахт, добыча, переработка и запасы США. Лучшую краткосрочную точность показала LSTM: среднеквадратичная ошибка около 1,5 доллара за баррель.

Авторы поясняют, что LSTM выигрывает за счёт улавливания нелинейных взаимосвязей. При этом в шоковые периоды, как в 2020‑м, нейросеть может ошибочно интерпретировать краткосрочный всплеск как тренд, тогда как статистические модели держатся долгосрочного паттерна. Исследователи рекомендуют использовать несколько моделей и сравнивать результаты. Выводы полезны для компаний и трейдеров при принятии решений о закупках и сделках на товарно‑сырьевых рынках, сообщает РБК.

Обратите внимание: На Новый год 2026 Огненной Лошади готовим «Охотничий» салат с говядиной и грибами: идеальный рецепт